zeromqをwindowsにインストール
http://www.zeromq.org/docs:windows-installations
msysgitインストールしてから、
cd ~/ mkdir tmp cd tmp git clone git://github.com/zeromq/zeromq2.git
builds/msvc/msvc.slnをvisual studio 2008 express(お金かからないやつ)でビルドした。
ここまでやったけどgemでzmq入れる方法がよくわからなくて挫折した